住信SBIネット銀行と日立製作所(日立)の共同出資会社であるDayta Consulting(デイタ・コンサルティング)は8月2日、愛媛銀行の8月中に開始するトランザクション・レンディングに「AI審査サービス」が採用されたと発表した。

トランザクション・レンディング向けAI審査モデル

 また、今回の愛媛銀行での採用にあわせて、従来のトランザクション・レンディング向けAI審査サービスで提供していた債務不履行となる確率を捉えた「デフォルト確率」に加え、新たに「貸出金利」や独自モデルで推計する「融資可能金額」の提示が可能となるオプション機能を追加するなど、サービスを強化した。AIの高精度な審査によって、与信判断を効率化し、リスクに応じた適切な貸出条件での融資の実行など、スピーディーな融資対応を実現するほか、既存顧客の格付などの期中管理での利用も可能であり、地域金融機関の業務を多角的に支援していく。

 トランザクション・レンディングは、主に財務情報をもとに借入条件(借入可能額と借入利率)を決定する従来の融資形態ではなく、日々の取引データである口座入出金情報などをもとに借入条件を決定するもので、FinTechを代表する新しい融資形態。愛媛銀行では、AI審査サービスを利用することで、同行が開始するトランザクション・レンディングで、(1)AI導入による回答速度の向上、(2)デフォルト確率の精緻な予測による信用コストの適切なコントロール、(3)年1回のAI審査モデル更新による最新傾向の反映・モデルの陳腐化防止を実現する。

 トランザクション・レンディング向けAI審査サービスは、複数行のデータを用いたコンソーシアム型(集団参加型)のAI審査モデルを活用し、推計したデフォルト確率を利用行に提供するサービス。各利用行のトランザクション・レンディングの融資残高に応じて月額利用料が定められるため、利用量に応じたリーズナブルな利用料金で、AI審査サービスを利用することができる。

 豊富で多くのデータをAIの学習に用いているため、債務不履行となるデータの特徴を高精度に捉えるほか、年に1回、最新データを再学習してAI審査モデルを更新することで、最新の傾向を反映している。また、オプションサービスとして、推計したデフォルト確率をもとに算定した信用リスク等を反映した「貸出金利」と、Dayta Consultingの独自モデルによる「融資可能額」を提示することもできる。